深交所發布ESG評價方法和ESG指數
www.cqebi.cn   2022-07-26   人民網

人民網北京7月26日電 (黃盛)7月25日,深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)發布消息表示,深交所全資子公司深圳證券信息有限公司(以下簡稱“深證信息”)推出國證ESG(環境、社會和公司治理)評價方法,發布基于該評價方法編制的深市核心指數(深證成指、創業板指、深證100)ESG基準指數和ESG領先指數。

據悉,指標數據覆蓋全部A股公司,指標評分基于客觀規則和公開信息,評價結果每季度更新。從最新結果看,A股公司ESG績效水平持續向好,尾部公司ESG表現改善明顯,反映國內資本市場在服務可持續發展方面取得良好成效。

深交所表示,國證ESG評價方法旨在提供適應中國市場的ESG評價工具,在環境、社會責任、公司治理3個維度下,設置15個主題、32個領域、200余個指標,全面反映上市公司可持續發展方面的實踐和績效,為深交所進一步推動ESG指數及指數產品發展創新提供堅實基礎。

評價方法遵循“立足本土、借鑒國際、特色鮮明、動態完善”原則,聚焦碳達峰碳中和、創新驅動發展、鄉村振興、共同富裕等國家戰略目標,將國際ESG評價實踐與深證信息長期研究經驗相結合,探索構建了特色指標體系。

ESG基準指數定位于ESG投資業績基準。深證成指ESG基準指數(簡稱“深指ESG”)、創業板指ESG基準指數(簡稱“創指ESG”)、深證100ESG基準指數(簡稱“100ESG”)分別以深證成指、創業板指、深證100為母指數,對其樣本股按照所屬國證一級行業及國證ESG評分從高到低排序,剔除ESG評分在所屬行業內排名后20%的股票,選取其余股票構成指數樣本股。

ESG領先指數定位于優質ESG投資標的,突出體現ESG因子收益表現。深證成指ESG領先指數(簡稱“深指ESG領先”)、創業板指ESG領先指數(簡稱“創指ESG領先”)、深證100ESG領先指數(簡稱“100ESG領先”)將對應核心指數的樣本股按照ESG評分從高到低排序,深指ESG領先選取前200只股票作為樣本股,創指ESG領先和100ESG領先各選取前50只股票作為樣本股。

據深交所測算,從基日2018年6月29日至2022年6月30日,深指ESG、創指ESG和100ESG的年化收益為9.4%、17.0%、11.7%,運行特征與母指數保持一致,日收益率相關系數均超過0.99,收益表現略有優勢。深指ESG領先、創指ESG領先和100ESG領先的年化收益率為9.8%、17.5%、14.0%,收益表現顯著優于母指數,年化超額收益率分別達1.5%、2.5%、2.5%。

有行業人士表示,隨著“雙碳”戰略持續深入推進,中國ESG投資呈現快速發展態勢,ESG投資理念逐步深入人心,ESG投資生態體系日益健全。


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